Как сохранить музыку в библиотеку телефона

Первым делом нужно добавить в WMAppManifest.xaml разрешение ID_CAP_MEDIALIB_AUDIO, иначе мы будем получать исключение вида: System.UnauthorizedAccessException.

Далее всё просто:

using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Media.PhoneExtensions;
//...

            MediaLibrary lib = new MediaLibrary();
            SongMetadata metadata = new SongMetadata();
            metadata.Name = "SomeName";
            Uri songUri = new Uri(FullPath, UriKind.RelativeOrAbsolute);
            lib.SaveSong(songUri, metadata, SaveSongOperation.CopyToLibrary);